مدل ویشارت مبتنی بر MCMC با یک درجه آزای برای داده های سری زمانی
On the degrees of freedom in MCMC-based Wishart models for time series data
دسته تخصصی و کد مقاله: ترجمه تخصصی ریاضی - 001
نمایه مقاله و دانلود مقاله اصلی به زبان انگلیسی 
دریافت
چکیده:
توزیع ویشارت مدت هاست که بعنوان ابزاری مفید برای مدل سازی ساختارهای کوواریانسی به کار می رود. بر اساس نظریه Gyndikin، درجه آزادی (df) توزیع ویشارت می توانند هر مقدار حقیقی متعلق به مجموعه Gyndikin باشد حتی مقدار صحیح یا مقدار اعشاری. با این حال توزیع ویشارت با درجه آزادی اعشاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است که این امر باعث شده در عمل به کارگیری آن از دقت خوبی برخوردار نباشد. در این مقاله با استفاده از مثال های عددی نشان داده می شود وقتی که از روش زنجیره مارکو مونت کارلو (MCMC) در مدل ویشارت برای سری های زمانی استفاده می شود، عدم توجه به درجه آزادی اعشاری باعث ایجاد بایاس قبل از تخمین بخاطر خطای محاسباتی ناشی از فرض وابستگی به زمان می شود. در این مقاله برای نشان دادن اینکه چرا اختلاف اندک بین مقادیر صحیح درجه آزادی و مقادیر اعشاری درجه آزادی باعث رسیدن به نتایج خروجی بسیار متفاوتی می شود از آنالیز حساسیت استفاده شده است.
کلمات کلیدی: درجه آزادی، نظریه Gyndikin، زنجیره مارکو مونت کارلو، آنالیز حساسیت، توزیع ویشارت
جهت دریافت متن کامل مقاله ترجمه شده به صورت تایپی لطفا مبلغ 24000 تومان به شماره عابر بانک 6037691535375778 به نام هادی عزیزخانی نزد بانک صادرات واریز نمایید و سپس شماره رسید فیش واریزی بعلاوه آدرس ایمیل را به شماره 09365477331 یا آدرس ایمیل ktr.tolou@gmail.com ارسال کنید تا در اسرع وقت فایل برای شما ارسال شود. به تماس های تلفنی فقط در روزهای کاری از ساعت 8 الی 14 پاسخ داده خواهد شد.
